到岗时间：1个月之内
婚况要求：不限婚况
职责描述： 1、负责场内50ETF期权等金融期权的量化投资策略的开发及策略管理，包括但不限于波动率择时、期权事件驱动策略、波动率曲面套利、结合基本面的期权策略设计等；
2、协助50ETF期权的数据支撑和期权交易框架的搭建；
3、对期权相关研究报告及国内外文献的研究和改进；
任职要求： 1、重点大学硕士在读或以上学历，数学、统计、计算机、金融、金融工程、金融数学等相关专业，有扎实的经济或金融知识基础，数理功底优异者优先；
2、对于期权市场有一定程度的了解，对期权基本属性（希腊字母、隐含波动率、各类期权组合）有较为深入的理解；
熟悉股票市场及股票期权者优先；
3、熟悉数据分析语言，熟练掌握MatlabPythonExcel VBA等一种以上分析语言；
熟悉Wind、天软等平台者优先；
具有良好的数据处理和统计分析能力，实践过择时、套利、期权交易等策略回测者优先，精通Matlab或Python者优先；
4、具有较强的团队合作意识和能力，具备较强的学习能力、创新能力和进取精神，对量化投资和衍生品市场有浓厚兴趣；
职位发布者
电话：
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联系我时就说是在 临时工网 上看到的
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